Kripto Manipülasyon indikatörü Tradingview de değişen açık pozisyon, hacim, mum çubuğu analizleri ve yüzde değişimlerine göre Binance borsasındaki manipülasyon mumlarını tespit eden göstergedir.
Kripto manipülasyon göstergesinin içeriği
Piyasa yapıcılar kripto piyasasını manipüle ediyor çünkü borsada işlem yapan çoğu kişi duygularıyla hareket ediyor ve işlemi zararına kapatmak zorunda kalıyor. Bu manipülasyonlarda birçok kişi tasfiye ediliyor ve kazandıkları paralar piyasada yakıt olarak kullanılıyor.
Bu göstergeyle piyasanın üzerimizde yaratmaya çalıştığı psikolojik etkiyi azaltabiliriz.
Piyasada manipülasyon mumları tespit edersek kırılgan psikolojimizi kontrol altına alabilir ve bu alanlardaki piyasa yapıcı oluşumlarla işlem yaparak işlemlerimizi kârla kapatabiliriz.
ALGORİTMA
Bu göstergede, kripto pazarındaki manipülasyon mumlarını tespit etmek için 4 farklı veri seti kullanıyorum.
1- Spot ve Future piyasalarda son derece değişken hacim verileri
2- Mumların oluşturduğu fitiller
3-Fiyat hareketinin yüzde değişimi
4-Vadeli paritede işlem açan ve kapatan kişilerin ortalama değerine uzaklığı
Fiyat hareketlerinde aşırı volatilite olduğunda bu göstergedeki algoritma bu fiyat volatilitesini fark eder ve bunu geçmiş fiyat hareketlerindeki volatilite değerine bölerek bir manipülasyon değeri hesaplar.
Python backtestlerimde kripto piyasasında manipülasyon yapıldığında belirli değerlerde aşırı volatilite olduğunu fark ettim. Bunun nedeni kripto borsasında Bist borsasına göre daha fazla robot bulunması ve toplam işlem hacminin diğer borsalara göre daha az olmasıdır. Kısa sürede değişen bu verileri, insanların tasfiye ettiği hacim miktarını ve bu durum nedeniyle zorla kapatılan açık pozisyonları sadece Kripto para borsalarında gözlemliyoruz.
Gösterge nasıl çalışır?
Manipülasyon mumu bize fiyat hareketinin yönü hakkında bilgi vermez, sadece yardımcı gösterge olarak kullanılır.
Bu gösterge yardımıyla manipülasyon sırasında ve sonrasında risk durumumuzu daha iyi tespit ederek büyük kayıpların önüne geçebiliriz.
Manipülasyon değerlerimizi sütunlar halinde gösteriyoruz. Gösterdiğimiz değerlerin üzerine bir kanal çiziyoruz ve bu kanalın üzerindeki değerlerimizin mumunda manipülasyon olduğunu anlıyoruz.
Gösterge, manipülasyon değerini sütunlar halinde gösterir. Belirlediğimiz kanalın dışına çıkan manipülasyon değerimiz kırmızı, kanal içi sarı, kanalın altında ise yeşil renktedir. Kırmızı sütunlar manipülasyon olan mumları gösterir.
Yukarıdaki örnekte de gözlemlediğimiz gibi manipülasyon zamanlarında aşırı hacim artışı, açık pozisyonlarda momentum ve fitil mumları gözlemliyoruz. Bu değerler arttıkça manipülasyon değerimiz de artıyor.
BIST ve Kripto Borsaları Nedir ve Aralarındaki Farklar Nelerdir?
BIST Borsasının genel yapısı ile kripto para borsasının genel yapısı arasındaki farklar şu şekildedir;
1- BIST Borsası’nda alım satımlar devlet kontrolü altında gerçekleşse de Kripto Para piyasasında henüz bir düzenleme bulunmamaktadır.
2- BIST Borsası, kripto para borsasına göre çok daha büyük bir pazar olduğu için çok büyük para sahipleri ve büyük şirketler tarafından manipülasyonlar yapılabiliyor ancak kriptoda tekelleşme durumu var.
3- Manipülasyon zamanlarında kripto para piyasasında hacimde anlık büyük değişiklikler görüyoruz. Bu durum BIST borsasında etkili bir şekilde görülmese de hacim değişimleri kripto borsasını büyük ölçüde etkiliyor.
4- Kripto para borsasında çok sayıda açık kaynak kod bulunduğundan ve yazılımların ürettiği robotlar sayesinde çok daha kolay ve hızlı ticarete imkan verildiğinden, kripto para borsasında manipülasyonlar çok hızlı ve kısa sürede gerçekleşmektedir.
5- Kripto para piyasasında kimin hangi mumda işlem açıp kapattığını bilebiliyoruz ancak Borsa İstanbul’da bu verilere ulaşamıyoruz.
Borsa İstanbul kullanıcılarının çoğunluğu kripto ticareti yapmıyor ve kripto ticareti yapan birçok kullanıcı da Borsa İstanbul’u tanımıyor çünkü burada yalnızca TÜRK vatandaşları işlem açabiliyor.
Tamamen farklı iki algoritma kullanmak ve iki farklı göstergeyi yayınlamak bu aşamada birçok kullanıcı için uygun olacaktır. Yukarıda anlattığım birçok farklı özelliğe sahip olan bu iki borsa için kullanılacak göstergelerin de farklı olması gerekmektedir.
Peki iki algoritma arasındaki farklar nelerdir?
1-Kripto manipülasyon göstergesi tasfiye verilerini kullanıyor, Bist borsasında bu verilere ulaşamıyoruz.
2-Kripto borsasında manipülasyonlar çok kısa sürede gerçekleşse de BIST genellikle kriptoya göre daha yavaş hareket eder.
3-Kripto manipülasyon göstergesi açık faiz verilerini kullanarak işlemin hangi mum üzerinden açılıp kapatıldığına detaylı olarak ulaşabiliyoruz ancak Bist borsasında buna ulaşamıyoruz.
Yukarıdaki örneğimizde manipülasyon mumları oluştuğunda hacimsel değişimi ve açık pozisyondaki değişimi görüyorsunuz. Açık pozisyon verilerinin hacmindeki aşırı artış ve ivme, kripto manipülasyon değerimizi etkiliyor.
Hacim arttıkça manipülasyon da artar.
Açık faizin yönü ne olursa olsun, değerdeki momentum değişimi ne kadar büyükse, o kadar fazla manipülasyon yapılmıştır.
BIST manipülasyon göstergemiz sadece piyasa yapısındaki mumların değişimine odaklanıyor. Yani yüzdesel değişimlere ve ortalama içindeki değişime önem verir. Yukarıdaki örnekte BIST borsasında hacim verilerinin manipülasyon hesaplamasında tutarlı bir değişken olmadığını göstermeye çalıştım.
İki farklı göstergenin kullanıcı türleri büyük farklılıklar gösteriyor ve her iki gösterge de kendi borsalarının metriklerine göre hesaplamalar yaparak topluluğa fayda sağlıyor. Yukarıda anlattığım nedenlerden dolayı iki farklı borsada farklı algoritmalarla çalışan tradingview kullanıcıları için iki gösterge yazmanın daha doğru olacağını düşündüm.
Örnek !
In our example above, we see a manipulation candle clearing the stops formed, the market maker clearing the orders at the people’s stop levels at the bottom to move the price up.
Ayarlar panelinden paritelerimizi girerek 5 farklı paritedeki manipülasyon mumlarını aynı anda hızlı bir şekilde kontrol edebiliyoruz.
Yukarıdaki örneğimizde güzel bir manipülasyon mumu görüyoruz. Gördüğünüz gibi hacimde aşırı bir artış, açık çizgide bir momentum hareketi ve fitili olan bir mum varsa burada manipülasyon aramalıyız.
Ayarlar Paneli
Bu göstergede yalnızca iki ayarımız var.
Çarpan değerimiz manipülasyon değerimizin üzerinde oluşan bant değerinin genişliğini belirler. Yukarıdaki grafikte çarpan değerimiz 3,2’dir.
Çarpan değerimizi düşürürsek bantta çok daha fazla mum olacağından manipülasyon hassasiyetimiz azalacaktır.